V-Lab
澳大利亚GPT集团指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.22%
increased by 0.58%
1周
23.29%
increased by 0.65%
1个月
23.56%
increased by 0.92%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大129%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大129%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0102 | 1.77* |
| αARCH | 0.1093 | 7.76*** |
| βGARCH | 0.9907 | 404.51*** |
| γ杠杆 | -0.0429 | -2.97*** |
0.991
持续性74天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0102 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1093 | 7.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9907 | 404.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0429 | -2.97*** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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