V-Lab
Ingenia老年社区集团指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
47.59%
decreased by 0.06%
1周
48.04%
increased by 0.39%
1个月
49.85%
increased by 2.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年11月29日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 133个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约133天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0209 | 3.06*** |
| αARCH | 0.1277 | 8.00*** |
| βGARCH | 0.9948 | 417.81*** |
| γ杠杆 | -0.0285 | -1.79* |
0.995
持续性133天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0209 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1277 | 8.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9948 | 417.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0285 | -1.79* |
持续性:
0.995
半衰期:
133天
房地产的其他指数GARCH模型分析