V-Lab
Ingenia老年社区集团乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
40.73%
decreased by 0.96%
1周
40.95%
decreased by 0.74%
1个月
41.76%
increased by 0.07%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年11月30日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 142个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约142天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0669 | 1.60 |
| αARCH | 0.1624 | 8.45*** |
| βGARCH | 0.8327 | 56.87*** |
0.995
持续性142天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0669 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1624 | 8.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8327 | 56.87*** |
持续性:
0.995
半衰期:
142天
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