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Ingenia老年社区集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

42.77%

decreased by 0.99%

1周

42.63%

decreased by 1.13%

1个月

42.56%

decreased by 1.20%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Ingenia老年社区集团 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年11月29日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.1331
4.89***
βGARCH0.6595
11.59***
γ杠杆0.0476
1.14
λ₁τ截距0.0490
1.38
λ₂预测调整0.2333
2.53**
λ₃τ持续性0.7658
8.15***

0.816

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1331
4.89***
β

GARCH

波动率持续性

0.6595
11.59***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0476
1.14
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0490
1.38
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2333
2.53**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7658
8.15***

持续性:

0.816

半衰期:

3天