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加拿大公寓物业房地产投资信托基金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

17.25%

increased by 1.67%

1周

18.11%

increased by 2.53%

1个月

18.46%

increased by 2.88%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:02

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

加拿大公寓物业房地产投资信托基金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年5月21日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1584
6.34***
βGARCH0.4874
9.07***
γ杠杆0.0491
1.42
λ₁τ截距0.0244
3.15***
λ₂预测调整0.0462
4.30***
λ₃τ持续性0.9389
68.29***

0.670

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1584
6.34***
β

GARCH

波动率持续性

0.4874
9.07***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0491
1.42
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0244
3.15***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0462
4.30***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9389
68.29***

持续性:

0.670

半衰期:

2天