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加拿大公寓物业房地产投资信托基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.80%
increased by 0.66%
1周
18.85%
increased by 1.71%
1个月
21.17%
increased by 4.03%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年5月21日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1024 | 4.07*** |
| αARCH | 0.1152 | 7.88*** |
| βGARCH | 0.8022 | 33.76*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1083 | 4.62*** |
| γ2 | -0.1538 | -4.87*** |
| γ3 | 0.0634 | 4.11*** |
| γ4 | -0.0131 | -1.09 |
| γ5 | -0.0120 | -1.36 |
0.917
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1024 | 4.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1152 | 7.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8022 | 33.76*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1083 | 4.62*** |
| γ2 | -0.1538 | -4.87*** |
| γ3 | 0.0634 | 4.11*** |
| γ4 | -0.0131 | -1.09 |
| γ5 | -0.0120 | -1.36 |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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