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Hedge Recebiveis FII零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.73%
increased by 1.66%
1周
19.69%
increased by 0.62%
1个月
19.31%
increased by 0.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6706 | 2.20** |
| αARCH | 0.2334 | 3.27*** |
| βGARCH | 0.1359 | 0.88 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0433 | 0.01 |
| γ2 | 0.4493 | 0.07 |
| γ3 | 2.8529 | 0.54 |
| γ4 | -10.9362 | -2.04** |
| γ5 | 14.7016 | 4.75*** |
| γ6 | -12.2017 | -5.25*** |
| γ7 | 7.8465 | 2.86*** |
| γ8 | -3.4555 | -2.05** |
0.369
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6706 | 2.20** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2334 | 3.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1359 | 0.88 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0433 | 0.01 |
| γ2 | 0.4493 | 0.07 |
| γ3 | 2.8529 | 0.54 |
| γ4 | -10.9362 | -2.04** |
| γ5 | 14.7016 | 4.75*** |
| γ6 | -12.2017 | -5.25*** |
| γ7 | 7.8465 | 2.86*** |
| γ8 | -3.4555 | -2.05** |
持续性:
0.369
半衰期:
1天
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