V-Lab
Hedge Recebiveis FII乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.71%
increased by 0.38%
1周
18.43%
increased by 2.10%
1个月
21.68%
increased by 5.35%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2458 | 1.30 |
| αARCH | 0.2698 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.6283 | 9.20*** |
0.898
持续性6天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2458 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2698 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6283 | 9.20*** |
持续性:
0.898
半衰期:
6天
房地产的其他乘法误差模型分析