V-Lab
Hedge Recebiveis FIIGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.14%
increased by 2.50%
1周
19.40%
increased by 1.76%
1个月
18.61%
increased by 0.97%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3422 | 2.21** |
| αARCH | 0.2299 | 1.08 |
| βGARCH | 0.5580 | 7.68*** |
| γ杠杆 | -0.0941 | -0.24 |
0.741
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3422 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2299 | 1.08 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5580 | 7.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0941 | -0.24 |
持续性:
0.741
半衰期:
2天
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