V-Lab
Vivmark ResidentialGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
23.57%
decreased by 0.42%
1周
23.61%
decreased by 0.38%
1个月
23.77%
decreased by 0.22%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加123%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大123%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0431 | 5.57*** |
| αARCH | 0.0525 | 4.64*** |
| βGARCH | 0.8975 | 88.73*** |
| γ杠杆 | 0.0646 | 2.51** |
0.982
持续性39天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0431 | 5.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0525 | 4.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8975 | 88.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0646 | 2.51** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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