V-Lab
Hedge Logistica Fundo de Investimento ImobiliarioGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
10.46%
decreased by 0.11%
1周
11.46%
increased by 0.89%
1个月
13.62%
increased by 3.05%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0812 | 3.07*** |
| αARCH | 0.1889 | 1.69* |
| βGARCH | 0.7510 | 14.97*** |
| γ杠杆 | -0.0364 | -0.20 |
0.922
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0812 | 3.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1889 | 1.69* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7510 | 14.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0364 | -0.20 |
持续性:
0.922
半衰期:
8天
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