V-Lab
Hedge Logistica Fundo de Investimento ImobiliarioGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
43.39%
increased by 1.72%
1周
46.77%
increased by 5.10%
1个月
54.55%
increased by 12.88%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.03 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.03 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.7658 | 0.61 |
| αARCH | 0.1469 | 4.71*** |
| βGARCH | 0.9304 | 8.28*** |
| ν自由度 | 2.0329 | 66.67*** |
0.930
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.7658 | 0.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1469 | 4.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9304 | 8.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0329 | 66.67*** |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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