V-Lab
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV FIIGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
25.04%
decreased by 1.74%
1周
25.32%
decreased by 1.46%
1个月
26.40%
decreased by 0.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 693个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.01，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约693天v = 3.01 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 30.4521 | 1.80* |
| αARCH | 0.0680 | 10.98*** |
| βGARCH | 0.9990 | 1,734.38*** |
| ν自由度 | 3.0141 | 10.00*** |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 30.4521 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0680 | 10.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 1,734.38*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0141 | 10.00*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV FII其他分析
房地产的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析