V-Lab
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV FII非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
25.60%
increased by 2.43%
1周
25.89%
increased by 2.72%
1个月
26.95%
increased by 3.78%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.60 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天δ = 1.60 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0465 | 1.46 |
| αARCH | 0.1173 | 6.44*** |
| βGARCH | 0.8826 | 33.31*** |
| γ杠杆 | -0.1802 | -1.17 |
| δ幂 | 1.5964 | 3.11*** |
0.988
持续性55天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0465 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1173 | 6.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8826 | 33.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1802 | -1.17 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5964 | 3.11*** |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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