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加拿大花岗岩房地产投资信托基金非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.17%
increased by 1.49%
1周
20.22%
increased by 1.54%
1个月
20.38%
increased by 1.70%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年8月20日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.62 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天δ = 1.62 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0348 | 4.72*** |
| αARCH | 0.1644 | 10.89*** |
| βGARCH | 0.8323 | 55.60*** |
| γ杠杆 | 0.0584 | 1.67* |
| δ幂 | 1.6198 | 8.92*** |
0.978
持续性32天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0348 | 4.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1644 | 10.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8323 | 55.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0584 | 1.67* |
δ 幂 变换幂次 | 1.6198 | 8.92*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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