V-Lab
Storage King Group非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.64%
increased by 4.06%
1周
27.43%
increased by 3.85%
1个月
27.25%
increased by 3.67%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.18 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 2.18 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9799 | 1.60 |
| αARCH | 0.1920 | 3.68*** |
| βGARCH | 0.4859 | 4.61*** |
| γ杠杆 | 0.1375 | 1.89* |
| δ幂 | 2.1837 | 2.31** |
0.697
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9799 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1920 | 3.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4859 | 4.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1375 | 1.89* |
δ 幂 变换幂次 | 2.1837 | 2.31** |
持续性:
0.697
半衰期:
2天
房地产的其他非对称指数乘法误差模型分析