V-Lab
Hedge Logistica Fundo de Investimento Imobiliario非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
10.17%
decreased by 0.62%
1周
11.04%
increased by 0.25%
1个月
13.13%
increased by 2.34%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.72 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天δ = 1.72 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0698 | 3.71*** |
| αARCH | 0.1912 | 5.79*** |
| βGARCH | 0.7541 | 14.51*** |
| γ杠杆 | -0.1597 | -1.94* |
| δ幂 | 1.7216 | 3.15*** |
0.931
持续性10天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0698 | 3.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1912 | 5.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7541 | 14.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1597 | -1.94* |
δ 幂 变换幂次 | 1.7216 | 3.15*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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