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Hedge Logistica Fundo de Investimento Imobiliario零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.24%
increased by 0.04%
1周
12.59%
increased by 1.39%
1个月
13.71%
increased by 2.51%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4849 | 3.38*** |
| αARCH | 0.2111 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.4959 | 5.73*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 3.5877 | 5.23*** |
| γ2 | -3.8343 | -3.92*** |
| γ3 | -0.5345 | -0.68 |
| γ4 | 1.1018 | 1.37 |
| γ5 | -0.3169 | -0.51 |
0.707
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4849 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2111 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4959 | 5.73*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 3.5877 | 5.23*** |
| γ2 | -3.8343 | -3.92*** |
| γ3 | -0.5345 | -0.68 |
| γ4 | 1.1018 | 1.37 |
| γ5 | -0.3169 | -0.51 |
持续性:
0.707
半衰期:
2天
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