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Hedge Logistica Fundo de Investimento ImobiliarioMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

12.55%

increased by 0.03%

1周

13.80%

increased by 1.28%

1个月

14.94%

increased by 2.42%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Hedge Logistica Fundo de Investimento Imobiliario MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年5月5日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.2076
3.10***
βGARCH0.5463
6.69***
γ杠杆-0.0749
-0.76
λ₁τ截距0.0111
1.07
λ₂预测调整0.0240
1.52
λ₃τ持续性0.9653
37.47***

0.716

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2076
3.10***
β

GARCH

波动率持续性

0.5463
6.69***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0749
-0.76
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0111
1.07
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0240
1.52
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9653
37.47***

持续性:

0.716

半衰期:

2天