V-Lab
Fonciere INEAMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
9.96%
decreased by 0.14%
1周
10.84%
increased by 0.74%
1个月
12.41%
increased by 2.31%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加263%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大263%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0527 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.7668 | 18.10*** |
| γ杠杆 | 0.1387 | 3.90*** |
| λ₁τ截距 | 0.0182 | 1.41 |
| λ₂预测调整 | 0.0506 | 1.59 |
| λ₃τ持续性 | 0.9342 | 22.36*** |
0.889
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0527 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7668 | 18.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1387 | 3.90*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0182 | 1.41 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0506 | 1.59 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9342 | 22.36*** |
持续性:
0.889
半衰期:
6天
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