Puldin Properties Invest ADSICMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月24日星期四的波动率预测

1天

12.85%

increased by 6.67%

1周

11.40%

increased by 5.22%

1个月

11.82%

increased by 5.64%

更新于2026年9月24日星期四 UTC 18:00

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时间范围:

从

24-09-23

至

26-09-23

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年2月13日至 2026年9月23日

已强制平稳性

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m窗口	31
αARCH	0.0127	0.41
βGARCH	0.0000	0.00
γ杠杆	0.1980	1.53
λ₁τ截距	0.0257	2.67***
λ₂预测调整	0.6275	1.60
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.112

持续性

0天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	31
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0127	0.41
β GARCH 波动率持续性	0.0000	0.00
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1980	1.53
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0257	2.67***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.6275	1.60
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性:

0.112

半衰期:

0天

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时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

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