V-Lab
Puldin Properties Invest ADSIC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
36.44%
increased by 26.80%
1周
24.81%
increased by 15.17%
1个月
16.95%
increased by 7.31%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 17:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年2月13日 至 2026年9月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4634 | 1.29 |
| αARCH | 0.4862 | 3.75*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=7
| γ1 | 6.5270 | 4.19*** |
| γ2 | -7.6968 | -4.05*** |
| γ3 | 1.4249 | 1.05 |
| γ4 | -1.6326 | -1.04 |
| γ5 | 3.1982 | 1.69* |
| γ6 | -3.9569 | -1.83* |
| γ7 | 6.3991 | 2.62*** |
0.486
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4634 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4862 | 3.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=7
| γ1 | 6.5270 | 4.19*** |
| γ2 | -7.6968 | -4.05*** |
| γ3 | 1.4249 | 1.05 |
| γ4 | -1.6326 | -1.04 |
| γ5 | 3.1982 | 1.69* |
| γ6 | -3.9569 | -1.83* |
| γ7 | 6.3991 | 2.62*** |
持续性:
0.486
半衰期:
1天
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