V-Lab
Signature Residency REIT曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.17%
decreased by 2.03%
1周
18.05%
decreased by 1.15%
1个月
18.59%
decreased by 0.61%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6381 | 3.64*** |
| αARCH | 0.2057 | 2.56** |
| βGARCH | 0.3932 | 1.56 |
样条系数
K=1
| γ1 | 10.1211 | 1.82* |
0.599
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6381 | 3.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2057 | 2.56** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3932 | 1.56 |
样条系数
K=1
| γ1 | 10.1211 | 1.82* |
持续性:
0.599
半衰期:
1天
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