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加拿大H＆R房地产投资信托基金曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
26.21%
increased by 0.07%
1周
27.67%
increased by 1.53%
1个月
31.69%
increased by 5.55%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年12月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1634 | 6.55*** |
| αARCH | 0.1076 | 8.10*** |
| βGARCH | 0.8498 | 52.01*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0679 | 7.31*** |
| γ2 | -0.1165 | -8.16*** |
| γ3 | 0.0879 | 6.52*** |
| γ4 | -0.0493 | -2.08** |
0.957
持续性16天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1634 | 6.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1076 | 8.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8498 | 52.01*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0679 | 7.31*** |
| γ2 | -0.1165 | -8.16*** |
| γ3 | 0.0879 | 6.52*** |
| γ4 | -0.0493 | -2.08** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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