V-Lab
Plaza Retail REIT曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
16.96%
decreased by 0.06%
1周
19.59%
increased by 2.57%
1个月
22.99%
increased by 5.97%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年8月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6449 | 5.83*** |
| αARCH | 0.2098 | 8.86*** |
| βGARCH | 0.6166 | 14.45*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.1350 | 1.90* |
| γ2 | -0.2109 | -1.89* |
| γ3 | 0.1706 | 2.27** |
| γ4 | -0.2062 | -3.27*** |
| γ5 | 0.1262 | 1.78* |
| γ6 | 0.0642 | 0.94 |
| γ7 | -0.0667 | -1.14 |
| γ8 | -0.0837 | -1.22 |
| γ9 | 0.1993 | 1.12 |
0.826
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6449 | 5.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2098 | 8.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6166 | 14.45*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.1350 | 1.90* |
| γ2 | -0.2109 | -1.89* |
| γ3 | 0.1706 | 2.27** |
| γ4 | -0.2062 | -3.27*** |
| γ5 | 0.1262 | 1.78* |
| γ6 | 0.0642 | 0.94 |
| γ7 | -0.0667 | -1.14 |
| γ8 | -0.0837 | -1.22 |
| γ9 | 0.1993 | 1.12 |
持续性:
0.826
半衰期:
4天
房地产的其他曲线-GARCH模型分析