V-Lab
Plaza Retail REITMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.14%
decreased by 0.14%
1周
17.55%
increased by 2.27%
1个月
19.78%
increased by 4.50%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年8月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加69%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大69%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.1805 | 6.13*** |
| βGARCH | 0.5295 | 10.68*** |
| γ杠杆 | 0.1244 | 2.08** |
| λ₁τ截距 | 0.0026 | 1.60 |
| λ₂预测调整 | 0.0127 | 4.63*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9862 | 356.02*** |
0.772
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1805 | 6.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5295 | 10.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1244 | 2.08** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0026 | 1.60 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0127 | 4.63*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9862 | 356.02*** |
持续性:
0.772
半衰期:
3天
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