V-Lab
Plaza Retail REIT零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
13.65%
decreased by 0.07%
1周
15.78%
increased by 2.06%
1个月
18.44%
increased by 4.72%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年8月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2695 | 5.74*** |
| αARCH | 0.2181 | 8.84*** |
| βGARCH | 0.6014 | 12.84*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0081 | 0.32 |
| γ2 | 0.0138 | 0.41 |
| γ3 | -0.0850 | -3.89*** |
| γ4 | 0.1374 | 5.98*** |
| γ5 | -0.0894 | -3.40*** |
| γ6 | 0.0135 | 0.58 |
0.820
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2695 | 5.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2181 | 8.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6014 | 12.84*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0081 | 0.32 |
| γ2 | 0.0138 | 0.41 |
| γ3 | -0.0850 | -3.89*** |
| γ4 | 0.1374 | 5.98*** |
| γ5 | -0.0894 | -3.40*** |
| γ6 | 0.0135 | 0.58 |
持续性:
0.820
半衰期:
3天
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