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Sunlight Real Estate Investment Trust零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.93%
decreased by 0.48%
1周
18.94%
increased by 0.53%
1个月
21.44%
increased by 3.03%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月21日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6754 | 3.49*** |
| αARCH | 0.1125 | 6.06*** |
| βGARCH | 0.8242 | 32.65*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.2553 | -2.28** |
| γ2 | 0.3679 | 2.27** |
| γ3 | -0.1467 | -1.63 |
| γ4 | 0.0969 | 1.43 |
| γ5 | -0.1303 | -2.21** |
| γ6 | 0.0834 | 1.84* |
0.937
持续性11天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6754 | 3.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1125 | 6.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8242 | 32.65*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.2553 | -2.28** |
| γ2 | 0.3679 | 2.27** |
| γ3 | -0.1467 | -1.63 |
| γ4 | 0.0969 | 1.43 |
| γ5 | -0.1303 | -2.21** |
| γ6 | 0.0834 | 1.84* |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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