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Sunlight Real Estate Investment Trust曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.77%
decreased by 0.56%
1周
15.31%
decreased by 0.02%
1个月
16.64%
increased by 1.31%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月21日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6720 | 3.57*** |
| αARCH | 0.1110 | 5.93*** |
| βGARCH | 0.8201 | 30.27*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.2520 | -2.31** |
| γ2 | 0.3623 | 2.30** |
| γ3 | -0.1387 | -1.59 |
| γ4 | 0.0765 | 1.14 |
| γ5 | -0.0739 | -1.07 |
| γ6 | -0.0776 | -0.71 |
0.931
持续性10天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6720 | 3.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1110 | 5.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8201 | 30.27*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.2520 | -2.31** |
| γ2 | 0.3623 | 2.30** |
| γ3 | -0.1387 | -1.59 |
| γ4 | 0.0765 | 1.14 |
| γ5 | -0.0739 | -1.07 |
| γ6 | -0.0776 | -0.71 |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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