V-Lab
Suno Fundo de Funods de Investimento Imobiliario曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.63%
decreased by 0.64%
1周
14.47%
increased by 0.20%
1个月
14.94%
increased by 0.67%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年5月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7408 | 8.02*** |
| αARCH | 0.1533 | 3.50*** |
| βGARCH | 0.4193 | 2.71*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.7274 | -3.37*** |
| γ2 | 1.0800 | 3.15*** |
| γ3 | -0.5763 | -1.65* |
0.573
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7408 | 8.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1533 | 3.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4193 | 2.71*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.7274 | -3.37*** |
| γ2 | 1.0800 | 3.15*** |
| γ3 | -0.5763 | -1.65* |
持续性:
0.573
半衰期:
1天
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