V-Lab
Suno Fundo de Funods de Investimento Imobiliario乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.36%
increased by 0.96%
1周
16.64%
increased by 1.24%
1个月
16.95%
increased by 1.55%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年5月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2704 | 1.64 |
| αARCH | 0.2640 | 2.16** |
| βGARCH | 0.5030 | 6.22*** |
0.767
持续性3天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2704 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2640 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5030 | 6.22*** |
持续性:
0.767
半衰期:
3天
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