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Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.35%
increased by 2.43%
1周
27.42%
increased by 2.50%
1个月
27.67%
increased by 2.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月31日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0644 | 1.00 |
| αARCH | 0.2124 | 2.47** |
| βGARCH | 0.7685 | 11.03*** |
0.981
持续性36天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0644 | 1.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2124 | 2.47** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7685 | 11.03*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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