V-Lab
Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.38%
increased by 2.80%
1周
24.13%
increased by 3.55%
1个月
26.94%
increased by 6.36%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月28日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0712 | 2.12** |
| αARCH | 0.2585 | 4.83*** |
| βGARCH | 0.7415 | 19.85*** |
1.000
持续性-
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0712 | 2.12** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2585 | 4.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7415 | 19.85*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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