V-Lab
Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.14%
increased by 0.10%
1周
23.72%
increased by 1.68%
1个月
30.63%
increased by 8.59%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月28日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.038 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 正收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.038 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0614 | 1.65* |
| αARCH | 0.3056 | 5.59*** |
| βGARCH | 0.7329 | 21.60*** |
| γ杠杆 | -0.0638 | -2.15** |
1.038
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0614 | 1.65* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3056 | 5.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7329 | 21.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0638 | -2.15** |
持续性:
1.038
半衰期:
-
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