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加拿大Smart房地产投资信托基金非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.51%
increased by 0.02%
1周
14.78%
increased by 0.29%
1个月
15.82%
increased by 1.33%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年2月4日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 966个交易日（约3.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约966天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0108 | 1.55 |
| αARCH | 0.0926 | 8.12*** |
| βGARCH | 0.9067 | 72.62*** |
| γ杠杆 | 0.2462 | 3.21*** |
0.999
持续性966天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0108 | 1.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0926 | 8.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9067 | 72.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2462 | 3.21*** |
持续性:
0.999
半衰期:
966天
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