V-Lab
Valora Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.58%
decreased by 0.01%
1周
23.39%
increased by 2.80%
1个月
24.24%
increased by 3.65%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4883 | 5.26*** |
| αARCH | 0.2745 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.0678 | 0.75 |
| γ杠杆 | 0.5367 | 1.65* |
0.342
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4883 | 5.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2745 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0678 | 0.75 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5367 | 1.65* |
持续性:
0.342
半衰期:
1天
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