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Valora Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.21%
decreased by 0.16%
1周
23.05%
increased by 2.68%
1个月
24.21%
increased by 3.84%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2626 | 2.90*** |
| αARCH | 0.2551 | 3.02*** |
| βGARCH | 0.2178 | 1.14 |
0.473
持续性1天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2626 | 2.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2551 | 3.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2178 | 1.14 |
持续性:
0.473
半衰期:
1天
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