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Valora Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.76%
decreased by 0.64%
1周
13.43%
increased by 0.03%
1个月
15.37%
increased by 1.97%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0599 | 3.35*** |
| αARCH | 0.4320 | 3.57*** |
| βGARCH | 0.5016 | 6.20*** |
| γ杠杆 | 0.0597 | 0.26 |
0.963
持续性19天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0599 | 3.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4320 | 3.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5016 | 6.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0597 | 0.26 |
持续性:
0.963
半衰期:
19天
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