V-Lab
美国公共存储非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.27%
increased by 0.12%
1周
20.73%
increased by 0.58%
1个月
22.14%
increased by 1.99%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0952 | 8.70*** |
| αARCH | 0.1835 | 9.92*** |
| βGARCH | 0.7583 | 56.06*** |
| γ杠杆 | 0.0471 | 1.43 |
0.965
持续性20天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0952 | 8.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1835 | 9.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7583 | 56.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0471 | 1.43 |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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