V-Lab
美国公共存储零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
21.15%
decreased by 0.48%
1周
21.51%
decreased by 0.12%
1个月
22.59%
increased by 0.96%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4550 | 4.21*** |
| αARCH | 0.0657 | 6.62*** |
| βGARCH | 0.8929 | 58.88*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0298 | 0.99 |
| γ2 | -0.0426 | -0.91 |
| γ3 | 0.0458 | 1.25 |
| γ4 | -0.0820 | -2.51** |
| γ5 | 0.0887 | 3.92*** |
| γ6 | -0.0492 | -3.03*** |
| γ7 | 0.0064 | 0.53 |
0.959
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4550 | 4.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 6.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8929 | 58.88*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0298 | 0.99 |
| γ2 | -0.0426 | -0.91 |
| γ3 | 0.0458 | 1.25 |
| γ4 | -0.0820 | -2.51** |
| γ5 | 0.0887 | 3.92*** |
| γ6 | -0.0492 | -3.03*** |
| γ7 | 0.0064 | 0.53 |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
房地产的其他零斜率曲线-GARCH模型分析