V-Lab
澳大利亚Vicinity Centres零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.34%
increased by 3.91%
1周
22.25%
increased by 3.82%
1个月
22.00%
increased by 3.57%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年12月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7885 | 3.17*** |
| αARCH | 0.0574 | 3.90*** |
| βGARCH | 0.8879 | 37.89*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.1561 | 0.96 |
| γ2 | -0.3313 | -1.52 |
| γ3 | 0.4137 | 3.90*** |
| γ4 | -0.4440 | -4.67*** |
| γ5 | 0.2540 | 2.76*** |
| γ6 | -0.0342 | -0.49 |
0.945
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7885 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0574 | 3.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8879 | 37.89*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.1561 | 0.96 |
| γ2 | -0.3313 | -1.52 |
| γ3 | 0.4137 | 3.90*** |
| γ4 | -0.4440 | -4.67*** |
| γ5 | 0.2540 | 2.76*** |
| γ6 | -0.0342 | -0.49 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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