V-Lab
澳大利亚Vicinity Centres非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
24.15%
increased by 3.92%
1周
24.15%
increased by 3.92%
1个月
24.16%
increased by 3.93%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年12月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0162 | 3.58*** |
| αARCH | 0.1049 | 6.22*** |
| βGARCH | 0.8867 | 64.73*** |
| γ杠杆 | 0.0031 | 0.08 |
0.993
持续性101天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0162 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1049 | 6.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8867 | 64.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0031 | 0.08 |
持续性:
0.993
半衰期:
101天
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