V-Lab
美国西蒙地产集团公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.21%
decreased by 0.05%
1周
17.79%
increased by 0.53%
1个月
19.66%
increased by 2.40%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年12月14日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加38%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大38%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0694 | 8.17*** |
| αARCH | 0.1722 | 10.33*** |
| βGARCH | 0.7715 | 66.98*** |
| γ杠杆 | 0.0651 | 2.07** |
0.976
持续性29天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0694 | 8.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1722 | 10.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7715 | 66.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0651 | 2.07** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
房地产的其他非对称乘法误差模型分析