V-Lab
加拿大RIOCAN房地产投资信托基金非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
16.31%
increased by 0.95%
1周
16.58%
increased by 1.22%
1个月
17.62%
increased by 2.26%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 265个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约265天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0207 | 6.21*** |
| αARCH | 0.1541 | 9.60*** |
| βGARCH | 0.8158 | 81.87*** |
| γ杠杆 | 0.0550 | 1.92* |
0.997
持续性265天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0207 | 6.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1541 | 9.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8158 | 81.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0550 | 1.92* |
持续性:
0.997
半衰期:
265天
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