V-Lab
Plural Logistica Fii Classe Un非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年6月16日 星期二的波动率预测
1天
15.17%
decreased by 0.71%
1周
15.99%
increased by 0.11%
1个月
18.36%
increased by 2.48%
更新于2026年6月16日星期二 UTC 21:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年3月17日 至 2026年6月12日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多37%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加37%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0860 | 10.03*** |
| αARCH | 0.1585 | 13.13*** |
| βGARCH | 0.8265 | 95.88*** |
| γ杠杆 | -0.0428 | -2.42** |
0.964
持续性19天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0860 | 10.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1585 | 13.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8265 | 95.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0428 | -2.42** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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