V-Lab
Plural Logistica Fii Classe Un广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月27日 星期一的波动率预测
1天
17.56%
decreased by 0.34%
1周
17.91%
increased by 0.01%
1个月
18.99%
increased by 1.09%
更新于2026年7月26日星期日 UTC 07:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年3月17日 至 2026年7月24日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0660 | 6.76*** |
| αARCH | 0.0567 | 14.14*** |
| βGARCH | 0.9101 | 115.67*** |
0.967
持续性21天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0660 | 6.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0567 | 14.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9101 | 115.67*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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