V-Lab
Plural Logistica Fii Classe UnGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月27日 星期一的波动率预测
1天
19.04%
decreased by 0.53%
1周
19.42%
decreased by 0.15%
1个月
20.50%
increased by 0.93%
更新于2026年7月26日星期日 UTC 07:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年3月17日 至 2026年7月24日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多250%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加250%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1016 | 9.28*** |
| αARCH | 0.1100 | 8.51*** |
| βGARCH | 0.8800 | 100.72*** |
| γ杠杆 | -0.0786 | -4.88*** |
0.951
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1016 | 9.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1100 | 8.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8800 | 100.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0786 | -4.88*** |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
Plural Logistica Fii Classe Un其他分析
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