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加拿大公寓物业房地产投资信托基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.01%
increased by 0.40%
1周
17.25%
increased by 0.64%
1个月
18.03%
increased by 1.42%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年5月21日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加113%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大113%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0451 | 4.19*** |
| αARCH | 0.0465 | 3.34*** |
| βGARCH | 0.9022 | 64.05*** |
| γ杠杆 | 0.0527 | 1.98** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0451 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0465 | 3.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9022 | 64.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0527 | 1.98** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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