V-Lab
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario ReGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.94%
decreased by 0.47%
1周
14.98%
decreased by 0.43%
1个月
15.09%
decreased by 0.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年9月30日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0282 | 2.18** |
| αARCH | 0.0279 | 1.51 |
| βGARCH | 0.9089 | 51.15*** |
| γ杠杆 | 0.0677 | 1.17 |
0.971
持续性23天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0282 | 2.18** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0279 | 1.51 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9089 | 51.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0677 | 1.17 |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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