V-Lab
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario ReGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.26%
decreased by 1.61%
1周
16.64%
decreased by 1.23%
1个月
18.06%
increased by 0.19%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年9月30日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 560个交易日（约2.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.52，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约560天v = 3.52 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 20.9471 | 2.15** |
| αARCH | 0.1113 | 14.40*** |
| βGARCH | 0.9988 | 1,432.95*** |
| ν自由度 | 3.5239 | 8.37*** |
0.999
持续性560天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 20.9471 | 2.15** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1113 | 14.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9988 | 1,432.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.5239 | 8.37*** |
持续性:
0.999
半衰期:
560天
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